Опционы. Введение и продолжение

Тема в разделе "Курсы по торговле Опционами и Облигациями", создана пользователем Chicago, 28 фев 2017.

Поделиться этой страницей

  1. Chicago

    Chicago Команда форума Администратор

    Регистрация:
    3 дек 2016
    Сообщения:
    939
    Симпатии:
    116
    Опционы 1.0
    Занятие 1

    1. Определение опциона. Виды опционов.
    2. Колл-пут паритет. Опционные комбинации.

    Занятие 2
    1. Ценообразование опционов.
    2. Внутренняя и временная стоимость. Временной распад опционов.

    Занятие 3
    1. Формула Блэка-Шоулса. Опционные «греки».
    2. Практическое занятие (опционные ресурсы). Домашнее задание.

    Занятие 4
    1. Разбор домашнего задания Занятия 3.
    2. Дельта-нейтральность. Хеджирование и рехеджирование опционных портфелей.

    Опционы 2.0
    Занятие 1

    Точка наименьших выплат. Повышенная волатильность рынков перед экспирацией.
    Купленные и проданные опционные портфели.

    Занятие 2
    «Улыбка» и «ухмылка» приведенной волатильности опционных рынков.
    Специализированные программы, торговые примеры.

    Занятие 3
    Торговля приведенными волатильностями.
    Арбитраж страйков. Основы маркет-мейкинга опционов. Программы маркет-мейкинга Московской Биржи.

    Занятие 4
    Колебания улыбки волатильности.
    Опционные спреды: пропорциональные и риск-риверсал.

    Продажник:
    Скачать: