Фрактальный анализ: нелинейный подход к рынкам

Тема в разделе "Курсы по торговле Опционами и Облигациями", создана пользователем Chicago, 6 фев 2017.

Поделиться этой страницей

  1. Chicago

    Chicago Команда форума Администратор

    Регистрация:
    3 дек 2016
    Сообщения:
    945
    Симпатии:
    120
    Описание
    Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

    В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

    Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

    Программа курса
    1. Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов;
    2. Случайное блуждание как модель эффективного рынка;
    3. Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории;
    4. Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность;
    5. Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск.

    Продажник:
    Скачать: